📊 2022-02 월간2022년 2월 AI 퀀트 리서치 요약 — 포트폴리오, 꼬리 위험, 옵션, 그리고 가상 시장
2022년 2월에 발표된 AI·퀀트 금융 논문들을 일반 독자 눈높이로 풀어쓴 월간 리서치 리뷰. 포트폴리오 최적화, 온라인 학습, 꼬리 위험, 옵션 가격결정, 시장 시뮬레이션 등 다섯 가지 주제를 다룬다.
30분
포트폴리오 최적화온라인 포트폴리오+8
#시장 시뮬레이션
“시장 시뮬레이션” 태그가 담긴 3개의 글
📊 2022-02 월간
📊 2021-10 월간시장을 시뮬레이션하고, 그 안에서 최적의 답을 찾다 — 2021년 10월 AI 트레이딩 연구 리뷰
2021년 10월 AI 트레이딩 핵심 논문 5편을 테마별로 분석합니다. 시장 시뮬레이터, 포트폴리오 이론, 주문 실행 최적화, 그래프 기반 주식 예측, 강화학습 평가까지 — 시장을 어떻게 모델링하고 그 안에서 최적의 행동을 찾을 것인가에 대한 최신 연구를 쉽게 풀어 설명합니다.
24분
AI 트레이딩시장 시뮬레이션+5
📊 2019-04 월간A2019년 4월 금융 AI 논문: ABIDES 시장 시뮬레이터, 옵션 가격 보정, 공시 이벤트 추출
가짜 시장에서 대량 주문 실험을 하는 ABIDES 시뮬레이터, 시장 옵션 가격에 정확히 맞추는 변동성 모형, 공시 문서에서 사건 표를 채우는 AI까지. 2019년 4월 arXiv 금융 AI 연구를 5개 테마로 정리했습니다.
45분
시장 시뮬레이션ABIDES 강화학습+6